El objetivo fundamental del curso es que los(as) participantes puedan
especificar y estimar modelos econométricos de series de tiempo. Asimismo, se
estudiaran modelos para series con alta volatilidad y, finalmente aprenderá a
estimar modelos con técnicas modernas de econometría y mecanismos de corrección
de errores. Con estos fundamentos, el estudiante estará en condiciones de
comprender el uso que se hace de la econometría en la mayoría de las
investigaciones de economía aplicada.